엘리엇 파동 이론 소개(피보나치 수열, 프랙탈 개념)

엘리엇 파동 이론은 시장의 반복적인 패턴을 분석하여 시장 동향을 예측하는 기술적 분석 이론입니다. 이 이론은 주식 시장에서 5개의 상승과 3개의 하락 파동으로 이뤄진다는 가정에 기반을 두고 있으며, 주로 미국의 대표적인 3대 지수인 다우존스, 나스닥, S&P 등 큰 시장의 증시 가격을 예측하는 데 높은 적중률을 보입니다.

 

 

엘리엇 파동 이론 소개(피보나치수열, 프랙탈 개념)

목차

1.엘리엇 파동 이론 소개

엘리엇 파동 규칙

엘리엇 파동 가이드라인과 패턴 조정

엘리엇 파동과 피보나치 관계

패턴 인식 및 프랙탈 개념

참고

엘리어트 파동이론 패턴 분석 →

 

엘리엇 파동 규칙

 

엘리엇 파동의 올바른 형성에는 세 가지 중요한 규칙이 있습니다.

 

첫째, 제2 파동은 제1 파동의 100% 이상을 되돌리지 않아야 합니다.

둘째, 3파는 임펄스 파동(1, 3, 5) 중에서 가장 짧은 파동이 될 수 없습니다.

셋째, 파동 4는 파동 1의 가격 영역에 들어가지 않아야 합니다. 다시 말해, 웨이브 1의 가격 영역과 겹치는 경우는 다이고날 패턴을 제외하고는 없습니다.

 

엘리엇 파동 가이드라인과 패턴 조정

엘리엇 파동 이론을 적용할 때에는 먼저 중장기적인 관점에서의 분석을 우선시해야 합니다. 이후에는 시간봉과 분봉 순서로 차트를 분석하여 트레이딩에 적용하는 것이 좋습니다. 중장기 분석을 통해 시장의 트렌드가 상승 중인지 하락 중인지를 먼저 파악한 후에야 단기적인 트레이딩에도 이를 적용하여 승률을 높일 수 있습니다.

 

실제 분봉(5분 봉 이상)에서의 단기 트레이딩에서, 임펄스 및 조정파동이 완성된 후에는 2파가 종종 61.80% 이상 되돌아오는 경향이 있었습니다.

 

5파 패턴에서 관찰되는 일반적인 가이드라인은 파동 2와 파동 4가 종종 교차 형태를 취한다는 것입니다. 예를 들어, 파동 2의 간단하고 날카로운 가격 조정은 파동 4의 복잡한 시간 조정을 시사합니다. 이런 교차는 조정파에서 발생할 수 있습니다.

 

시장 행동에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요하지만, 각 편성의 기간은 교대 규칙의 완전한 이행에 있어 중요한 결정 요소입니다. 파동 2의 급격한 조정은 짧은 시간 동안 수직으로 가격이 이동합니다. 이에 따라 파동 4에서는 시간적인 조정이 가로 방향으로 이루어집니다. 교차가 반대로 발생해도 동일한 원리가 적용됩니다.

 

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조정파 패턴은 지그재그, 플랫 또는 삼각수렴 형태로 나타납니다. 이러한 조정 패턴은 조합되어 더 복잡한 조정을 형성할 수 있습니다. 다이고날 조정 패턴은 일반적으로 파동 4에서 형성되지만, 파동 2에서는 매우 드물게 나타나며 조정의 완료를 나타낼 수 있습니다.

 

 

엘리엇 파동과 피보나치 관계

R. N. 엘리엇은 파동과 패턴의 수학적 성질을 분석한 결과, '피보나치수열(Fibonacci sequence)'이 파동 원리의 기초라는 결론을 내렸습니다. 이는 동기파(임펄스 1, 3, 5), 단일 풀사이클(8파), 완성된 동기(임펄스 89파) 및 조정(abc 55파) 패턴과 같은 '엘리엇 파동 구조'에서 피보나치수열의 숫자가 반복적으로 발견된다는 것을 의미합니다.

 

피보나치수열은 '황금 비율(1.618)'과 밀접한 관련이 있습니다. 이 비율은 금융 시장에서 트레이더들이 추세의 '지지선과 저항선'을 결정하는 데 사용됩니다.

 

엘리엇 파동과 피보나치 비율 사이의 관계에서 추출한 78.6%의 '되돌림 수준'은 매수 또는 매도에 최적의 지점으로 식별됩니다.

 

또한, 피보나치 확장 목표는 파동의 시작부터 그려지지만, 비율은 이전 동기(임펄스) 파동의 크기를 기반으로 합니다. 즉, 목표 3 파동은 파동 1의 크기에 상대적이고, 파동 5의 목표는 파동 3의 크기에 상대적입니다.

 

엘리엇 파동이론 패턴 인식 및 프랙탈

 

엘리엇의 시장 모델은 차트 분석에 크게 의존합니다. 트레이더들은 파동과 그 구조를 식별하고 다음 가격 움직임을 예측하기 위한 트렌드를 연구합니다. 따라서 파동 원리의 적용은 패턴을 인식하는 한 가지 방법입니다.

 

엘리엇이 설명한 구조는 프랙탈의 일반적인 정의를 충족합니다. 이는 트렌드의 모든 정도에서 나타나는 자기 유사한 패턴을 의미합니다. 엘리엇 파동 트레이더들은 이 모델이 시장 가격에 반영된 매매 결정을 통해 집단 인간의 심리가 자연스러운 패턴으로 발전하는 것을 보여준다고 주장합니다. 마치 우주, 자연, 또는 인간이 수학적인 질서에 의해 조절되는 것처럼, 우리 모두가 같은 질서 속에 묶여 있다고 말할 수 있습니다.

 

 

글을 마치며

 

패턴 인식, 프랙털, 그리고 피보나치 관계를 살펴보았습니다. 엘리엇 파동 이론은 주가 움직임을 분석하고 예측하는 데 유용한 도구로 입증되었습니다. 작은 파동은 큰 파동과 유사한 패턴을 보여 움직임을 이해하는 데 도움이 됩니다. 가이드라인은 엘리엇 파동의 패턴을 인식하고 예측하는 데 사용되는 규칙과 지침을 제공합니다. 또한, 피보나치 관계는 주가의 지지선과 저항선을 결정하는 데 도움을 주며, 이러한 원리를 이해하고 활용하는 투자자들은 보다 정확한 주가 예측과 효과적인 투자 전략을 세울 수 있습니다.